Нацбанк обновил правила оценки устойчивости банков — что изменится

Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Основные подходы к оценке устойчивости остались неизменными.

Как и раньше, она будет проходить в три этапа:

• оценка качества активов ( Asset Quality Review, AQR), которую для всех банков будут проводить независимые аудиторы;
• экстраполяция результатов AQR на все банки ( при необходимости);
• стресс-тестирование крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

Для банков, оценка которых будет проводиться только в два этапа, отменяется требование об определении необходимого уровня нормативов достаточности капитала по результатам оценки устойчивости.

Вместо этого данные результаты будут непосредственно учитываться при установлении повышенных пруденциальных нормативов по итогам SREP.

Для банков, которые будут проходить оценку по всем трем этапам, необходимый уровень нормативов достаточности капитала будет определяться по большему из двух показателей:

• расчетным уровнем, полученным по результатам стресс-тестирования;
• общими требованиями к капиталу ( OCR, Overall Capital Requirement), определенных по результатам SREP.

Кроме того, НБУ оптимизировал процесс оценки устойчивости:

• банки должны достичь необходимых уровней достаточности капитала до конца года, в котором проводилась оценка устойчивости, и поддерживать их до завершения следующего года, когда по результатам новой оценки будут определены другие необходимые показатели;
• Только в том случае, если банк не достигнет необходимых уровней достаточности капитала до конца года или нарушит их в дальнейшем, он будет обязан разработать и выполнить программу капитализации или реструктуризации.

Для учета европейских подходов изменениями также предусмотрено определение необходимого уровня коэффициента левериджа по результатам оценки устойчивости. ( LR). В то же время введение этого требования отложено на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ужесточает требования к капиталу и ликвидности банков.